立项

信息

项目名称

基于随机波动率Libor市场模型的利率衍生证券定价方法及其应用研究                 

立项部门

国家自然科学基金

实施期限

2013.1至2016.12

协作单位

浙江财经大学

项目负责人及课题组成员

姓名

职称

工作单位

承担任务

马俊海

教授

浙江大学城市学院

主持，理论模型

刘凤琴

副教授

浙江财经大学

理论模型，程序编写

李纪明

教授

浙江大学城市学院

理论模型，实证分析

夏红芳

教授

浙江财经大学

理论模型，实证分析

孙  钰

讲师

浙江大学城市学院

调研 实证分析

罗思远

讲师

浙江大学城市学院

调研 实证分析

经费总额

    50万元

其中

拨款

50万元

其他经费

来源及金额

万元

经费预算

设备费

5.5万元

材料费

4万元

测试化验加工费

9万元

燃料动力费

4万元

差旅费

7万元

会议费

2万元

合作协作研究与交流费

3万元

劳务费

4万元

出版/文献/信息传播/知识产权事务费

9万元

专家咨询费

万元

管理费

2.5万元

过程

信息

经费到位情况

已拨入

 50    万元

未拨入

      万元

实际经费使用总额

9.65511万元

阶段性成果

预算支出情况

设备费

1.41632万元

材料费

1.89712万元

测试化验加工费

0.70176万元

燃料动力费

1.0025万元

差旅费

1.29835万元

会议费

万元

合作协作研究与交流费

0.440347万元

劳务费

2万元

出版/文献/信息传播/知识产权事务费

0.398713万元

专家咨询费

万元

管理费

0.5万元

外协费拨出

万元

大额设备和材料名称和价格

结题验收信息

获得的标志性成果

经费结算情况

验收时间

验收组织单位

验收组成员

结题验收意见